回测与实盘的偏差来源：滑点、冲击成本与过拟合
回测与实盘偏差来源
六大偏差来源
- 滑点：回测假设按收盘价成交，实盘有买卖价差
- 冲击成本：大额订单推动价格不利变动
- 手续费：佣金、印花税累积侵蚀收益
- 过拟合：参数历史最优，实盘失效
- 幸存者偏差：只回测未退市的股票
- 未来函数：误用未公布的数据
应对
| 偏差 | 对策 |
|---|---|
| 滑点 | 预留0.1%-0.3% |
| 过拟合 | 样本外检验 |
| 幸存者偏差 | 全样本含退市股 |
依瓦OS 回测引擎内置滑点手续费模拟，并支持样本外验证。
| 偏差 | 对策 |
|---|---|
| 滑点 | 预留0.1%-0.3% |
| 过拟合 | 样本外检验 |
| 幸存者偏差 | 全样本含退市股 |
依瓦OS 回测引擎内置滑点手续费模拟，并支持样本外验证。