因子计算实战：用 pandas 计算动量与估值因子
因子计算实战
一、动量因子 MOM20
df["ret_20d"] = df.groupby("ts_code")["close"].pct_change(20) df["mom20"] = df.groupby("ts_code")["ret_20d"].shift(0)
二、估值因子 EP
EP = 每股收益 / 股价，EP越高股票越便宜。
df["ep"] = df["eps"] / df["close"]
三、标准化
按日期截面标准化：
df["mom20_z"] = df.groupby("trade_date")["mom20"].transform(lambda x: (x-x.mean())/x.std())
四、去极值（MAD法）
因子计算三步：计算 - 去极值 - 标准化。依瓦数据湖提供现成因子表。