A股因子构建实践指南

构建一个可用的因子库，远比「算个指标」复杂。本文梳理完整工程链路。

流程

1. 数据采集 → 原始行情/财务入库
2. 清洗对齐 → 处理停牌、复权、财报日期
3. 因子计算 → 横截面标准化、去极值、中性化
4. 回测评估 → IC、分层回测、换手率

本平台的数据下载与 API 能力，覆盖了上述第 1、2 步。